壹致估計(或壹致估計)是大樣本下估計量的評價標準。當樣本量不大時,人們更傾向於基於小樣本的評價標準。此時方差用於無偏估計,均方差用於有偏估計。
壹般來說,當樣本容量固定時,用來評價點估計質量的指標總是點估計與參數真值θ之間距離的函數,最常用的函數是距離的平方。因為估計量是隨機的,我們可以期待這個函數。
均方差是反映估計量和被估計量之間差異程度的度量。設t為根據子樣本確定的總體參數θ的估計量,(θ-t)2的數學期望稱為估計量t的均方誤差,它等於σ2+b2,其中σ2和b分別為t的方差和偏倚。
擴展數據
當樣本大小n足夠大時,估計器可以以任意精度逼近被估計參數的真值。根據收斂性的不同含義,可以區分出不同的壹致性,如弱壹致性估計、強壹致性估計和R階壹致性估計。這三種壹致性之間的關系與三種收斂性之間的關系是完全壹致的。壹致性是估計量應該具有的最基本的性質。
依賴於樣本n的估計量,以顯示這種依賴性。隨著樣本容量的變化,可以得到壹系列估計量。人們自然希望,當樣本量無線增加時,估計量在某種意義上可以接近被估計量的真實值。
顯然,這是對估計量的最低要求。壹致性就是這樣壹個要求。
百度百科-均方差