條件:最佳線性無偏估計量是滿足方差比其他估計量小的估計量，同時將對估計量的搜索限制在所有可能的線性無偏估計量；不需要假設誤差滿足獨立同分布(iid)或正態分布，只需要滿足三個較弱的條件:零均值、不相關和同方差。
在建立多元線性回歸模型時，註意自變量選擇的標準
1，自變量必須對因變量有顯著影響並表現出密切的線性相關；
2.自變量和因變量之間的線性相關必須是真實的，而不是形式上的；
3.自變量之間應該是互斥的，即自變量之間的相關性不應高於自變量與因變量之間的相關性；
4.自變量應有完整的統計數據，其預測值容易確定。
參考以上內容:百度百科-高斯馬爾可夫定理