桑拿浴的起源，說法不壹，但是比較壹致的說法是起源於古羅馬。當時的古羅馬人出於強身健體之目的，用木炭和火山石取熱量健身，這就是現代桑拿的雛形。 桑拿是芬蘭語，原意是指壹個沒有窗子的小木屋，這樣的稱呼與桑拿的起源有關。最初的小木屋，不僅沒有窗戶，甚至連煙囪也沒有，濃煙把屋子熏得油黑，因而，那時的桑拿就叫煙桑拿。後來，壹些富有革新精神的人安裝了煙囪，桑拿從此也就有了新顏面。不過，芬蘭的壹些地方現在仍然保留了煙桑拿。